Como muitos de meus leitores sabem, a minha estratégia de opção favorita é vender out-of-the-money colocar spreads de crédito. A taxa de vitória é muito alta, porque podemos ganhar dinheiro, mesmo se o estoque permanece estagnado ou até mesmo cai uma quantidade modesta. Além disso, limitar a exigência de margem vendendo spreads colocados em vez de nu coloca aumenta substancialmente a taxa de câmbio de retorno. Dois estudos acadêmicos - um de 2006 e um mais recente de 2012 - - ack acima de minha opinião a respeito da superioridade da estratégia da opção do put-selling, concluindo que quando muitas estratégias da opção perderem o dinheiro, a venda posta é uma das poucas estratégias da opção que Supera uma carteira de ações de compra e detenção. O estudo de 2006 afirma nas páginas 17 e 22-23 (ênfase adicionada): De acordo com os resultados previamente apresentados e a literatura anterior, muitas carteiras de opções têm um desempenho ajustado ao risco pior do que a carteira de referência. No entanto, algumas carteiras de opções exibem um desempenho ajustado ao risco que excede o da carteira de ações de referência. Quando são utilizadas opções de três meses, as carteiras escritas para todos os níveis monetários (OTM, ATM, ITM) geram retornos elevados e apresentam desempenho anormal positivo. A Tabela 2 na página 27 do estudo de 2006 classifica as estratégias de opções em ordem decrescente de retorno e venda de puts com prazos fixos de três ou seis meses é a estratégia mais rentável. Em expirações fixas de 12 meses ou mais, a compra de opções de compra é a mais rentável, o que faz sentido, uma vez que as opções de chamadas de longo prazo se beneficiam de uma desvalorização ilimitada e lenta do tempo. Este estudo suporta a minha estratégia de venda de puts com expirações de 2 a 5 meses e compra de opções de compra LEAP com um ano ou mais de expirações. Abaixo está uma reprodução excerpted da tabela 2 dos studys para as opções que fixaram expirações de três meses durante períodos de espera de 10 anos e de 22 anos: Retorno Anualizado: Período de retenção de 10 anos Eu não estou surpreso que vender põe é as opções mais rentáveis estratégia. Mas estou um pouco surpreso que a venda em dinheiro coloca é a melhor estratégia. Isto é provavelmente porque o estudo não inclui o horrivelmente bearish 2008-09 período de mercado conservado em estoque. Se o estudo foi atualizado hoje, eu aposto que vendendo out-of-the-money coloca seria a estratégia de opções número um. Divulgação: Eu não tenho posições em quaisquer ações mencionadas, e não há planos para iniciar qualquer posições dentro das próximas 72 horas. Leia o artigo completo Este artigo destina-se apenas aos membros PRO Aceder a este artigo e a 15.000 artigos exclusivos da PRO a partir de 200m Interessado em actualizar para a PRO Marque uma consulta com um PRO Account Manager para ver se PRO é adequado para si. Sim, im interestedMost estratégia de opções rentável Com mais de 40 diferentes variações sobre as técnicas de comércio opções, é muito difícil decidir qual é a estratégia de opções mais rentáveis. A maioria dos comerciantes, sejam comerciantes do dia ou comerciantes opção, tentar desenvolver um plano de negociação que, no mínimo, bater o mercado de ações mais amplo, e há centenas de opiniões sobre qual é a melhor abordagem. Opção de negociação oferece enorme potencial de lucro, e por isso é muito atraente, mas ao mesmo tempo, muitos comerciantes perderam muito forte quando eles lançam no mundo das opções. Há uma abundância de mensagens do fórum que o estado como as opções de negociação pode ser perigosa, e como é ruim para o comércio de derivados. Às vezes parece que as únicas pessoas que fazem qualquer tipo de lucro são aqueles que vendem opções comerciais de serviços de consultoria através de um boletim ou site e até mesmo seus resultados são muitas vezes decepcionantes. Então, isso leva a duas perguntas: é o comércio de opções realmente rentável, e em segundo lugar, em caso afirmativo, qual é a estratégia de opções mais rentável É Opções Trading rentável A verdade Sim, pode ser. O potencial de alavancagem fornecido por opções, que lhe dá o direito de controlar grandes blocos de ações, é significativamente maior do que o potencial de negociação de ações simples. Se você é capaz de aproveitar o poder desta alavancagem, você pode fazer grandes quantidades de lucro de movimentos bastante pequenos no preço das ações subjacentes. Com outras estratégias, você pode ganhar dinheiro se o estoque cair, e você pode usar ainda outra estratégia para ganhar dinheiro em um mercado estagnado. O problema com algumas (mas não todas) das estratégias é que você pode perder muito dinheiro muito rapidamente. Na verdade, se você fizer o jogo errado, você pode perder 100 de seu investimento dentro de um par de horas Qual é a estratégia de opções mais rentável A maioria dos comerciantes opções são introduzidas para o muito simples de entender, e fácil de implementar, o conceito de compra de chamadas (Para um mercado ascendente) ou compras (para um mercado descendente). Além de serem simples de entender e aplicar, essas duas estratégias têm o potencial de fazer ganhos de lucro feroz. É possível fazer retornos de 100 ou melhor dentro de um par de dias ou mesmo horas de fazer o comércio. Assim, por pura magnitude de lucro, esta pode ser a estratégia mais rentável. No entanto, também é altamente possível perder 100 do seu investimento tão rapidamente Embora sites e serviços de consultoria que comercializam esta técnica irá mostrar este tipo de resultados espetaculares ocasionalmente, é mais frequentemente verdade que eles geralmente ganham menos de 50 por o comércio, E eles têm uma grande porcentagem de comércios que dão errado Se você tem um comércio que perde 100, você precisa de pelo menos cinco comércios fazendo 20 ou mais, a fim de recuperar o seu investimento. Muito poucos comerciantes são capazes de fazer esses tipos de vencedores em uma base regular. A razão é que, para ser bem sucedido nesta estratégia, você precisa ter excelentes habilidades de análise técnica para que você possa prever com precisão um movimento de mercado eo momento do movimento. É possível, mas exige anos de experiência e uma série de ferramentas de análise técnica que você pode entender e usar com eficiência. Venda de Puts e Spreads de Crédito Dois estudos acadêmicos recentes mostraram que as estratégias mais consistentemente rentáveis são vender puts ou vender spreads de crédito. Embora a magnitude absoluta do lucro é menor do que a partir de compra de chamadas e coloca, o lucro é regular e consistente, na faixa de 7-12 por mês em todo o portfólio. As estratégias são razoavelmente simples, exigindo um nível muito básico de análise técnica, ea porcentagem de vencedores é muito maior (80 ou mais, com o plano de negociação certo). No geral, a estratégia de opções mais rentável é a de vender puts. É um pouco limitado, na medida em que funciona melhor em um mercado ascendente, embora mesmo vendendo ITM coloca para contratos de muito longo prazo (6 meses ou mais) pode fazer retornos excelentes por causa do efeito do tempo decaimento, qualquer que seja o caminho do mercado . A venda de spreads de crédito tira proveito tanto das tendências de alta quanto da baixa do mercado, e as exigências de margem são menores, tornando mais fácil para o investidor menor começar. Mesmo Condors do ferro (basicamente dois spreads de crédito opostos opostos) fazem retornos bons em um mercado stagnant. Em Conclusão .. Ao olhar para a estratégia de opções mais rentáveis, não olhe para a magnitude do lucro. Em vez disso, observe fatores como o risco de perda, os requisitos de análise técnica e o potencial para desenvolver um plano de negociação seguro e confiável que gere receita mensal ou mesmo semanal regular. E depois deixá-lo para o poder de composição Referências Acadêmicas: Doran, James S. e Fodor, Andy, há dinheiro a ser feito Investir em Opções Uma Perspectiva Histórica (8 de dezembro de 2006). Disponível em SSRN: ssrnabstract873639 ou dx. doi. org10.2139ssrn.873639 UMA ANÁLISE DA ESCRITA DE OPÇÃO DE ÍNDICE PARA REGISTROS AJUSTADOS A RISCO AUMENTADOS LÍQUIDOS. Janeiro de 2012. Asset Consulting Group. Retornar da estratégia de opções mais rentáveis para a Home Page Opções de negociação Swing Trading com opções: o método mais seguro e mais rentável para negociação com opções Comprar e vender opções pode ser a maneira mais rápida de ficar realmente rico. Ou perder um monte de dinheiro Opção de negociação é um processo emocionante e acrescenta especiarias ao seu portfólio de negociação. Muitas pessoas estão assustadas com a idéia, mas não há necessidade de medo, apesar das histórias de arrepiar os cabelos que flutuam ao redor. Neste site, você aprenderá sobre a estratégia Swing Trading Options. Que é um processo simples que levará a ganhos estáveis, confiáveis e protegidos. Aqui está: Swing Trading PLUS Opção Trading Swing Opções de Negociação Por Swing Trading Swing negociações são executadas dentro de 2 - 10 dias. Este curto período de tempo é fundamental para a troca de opções bem sucedidas. Por que Opção Trading Em primeiro lugar, por causa do enorme potencial de lucro. Em segundo lugar, devido à variedade de estratégias de negociação disponíveis para um comerciante de opções, a maioria dos quais são muito mais seguros do que a negociação de ações, e todos os quais são mais rentáveis do que qualquer outro veículo de investimento que você poderia nomear. Não há mito e magia o fator medo é obliterado você não precisa de um doutorado em grego não há segredos de Estado aqui. Melhor de todos. Toda esta informação é GRÁTIS Tendo passado vários anos e muitos dólares em boletins informativos, avisos, livros e sites glamourosa procurando, descobri que eu poderia ter encontrado a maior parte desta informação de graça de qualquer maneira - ele só levou muitos arranhões ao redor. Eu tentei trazer algum deste material grande junto em um lugar. Eu recomendo um ou dois livros proeminentes, e um par do curso de treinamento verdadeiramente excelente, para aqueles que querem escavar mais profundo. Aqui você aprenderá como: Combinar estratégias de negociação de ações com uma estratégia de negociação de opções apropriadas Use uma estratégia de análise de tendências de uma etapa aplicada a opções de venda (por exemplo, spreads de crédito e postos nus) e Use uma estratégia de negociação de swing simples aplicada à compra de calls and puts E forex. Você não precisa ter um enorme conhecimento de miríades de indicadores técnicos, nem você vai precisar gastar horas peneirando fundamentos. Depois de ter a cabeça em torno do conceito, você pode sentar e tomar decisões comerciais em cerca de 10 minutos para cada ação. A coisa maravilhosa que eu aprendi sobre Swing Trading Options é apenas quantas estratégias de negociação abrir a partir do conceito básico - que é bastante fácil de entender. Alguns básicos Essentials antes de ir mais longe: PRIMEIRO: Mantenha-o simples Os sistemas complicados conduzem ao comércio stressful, emocional, que é jogo. SEGUNDO: Comece com uma estratégia básica, rentável, segura antes de carregar em moinhos de vento. Muitos iniciantes começam muito rapidamente, esperando fazer uma fortuna (eu fiz). As estatísticas dizem que 90 perder sua camisa (eu era quase tal estatística). Chamá-lo de taxas escolares, se quiser, mas a educação não precisa ser tão caro. Eu achei melhor começar com uma estratégia moderadamente rentável, simples e, em seguida, expandir para uma variedade de métodos que exigem um pouco mais habilidade. FINALMENTE: Há um conceito chave que é absolutamente crítico a ser bem sucedido na troca da opção: HORA DECAY. Este é o monstro secreto que espreita atrás de cada comércio da opção. Saiba como manter este monstro trabalhando para você, não contra você. Good Trading Subscrever o feed RSS Bem-vindo ao Swing Opções de negociação Swing opções comerciais é um conceito que espero que você vai encontrar útil e útil Eu enchei este site com informações que tanto estimulá-lo e ajudá-lo a ampliar e apimentar sua estratégia de investimento. Há um monte de coisas aqui, então faça-se uma xícara de café, fique confortável, e desfrutar NOTA: Parte dos rendimentos deste site ir para apoiar um programa de educação para crianças desfavorecidas na Mongólia.
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